Class 3 - Dual Simplex Method
1.对偶理论 (Duality) 1.1 拉格朗日对偶 (Lagrangian Duality) 为了理解对偶理论,我们先引入拉格朗日函数 (Lagrangian),它是解决带约束优化问题的一个强大工具。 我们的出发点是一个标准形式的线性规划(LP)问题 。 * 目标: 最小化成本函数 $c^Tx$ 。 * 约束: 解决方案 $x$ 必须满足等式约束 $Ax=b$ 和不等式约束 $x≥0$ 。 为了处理这些约束,我们定义了一个新的函数,即拉格朗日函数 $L(x,y,z)$ ,表达式是 $$L(x,y,z)=c^\top x-y^\top(Ax-b)-z^\top x$$ 这个函数是通过将约束条件融入到原始的目标函数中来构造的 。 在构造过程中,…